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2015年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試試題及答案（三）
多項(xiàng)選擇題：
(1)違約責(zé)任的承擔(dān)形式有( )。
A. 違約金責(zé)任
B. 賠償損失
C. 強(qiáng)制履行
D. 定金責(zé)任
E. 采取補(bǔ)救措施
(2)商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法有( )。
A. 高級(jí)計(jì)量法
B. VaR分析法
C. 制作風(fēng)險(xiǎn)清單
D. 情景分析法
E. 專家調(diào)查列舉法
(3)( )是各國(guó)監(jiān)督商業(yè)銀行的主體。
A. 稅務(wù)部門
B. 中央銀行
C. 財(cái)政部門
D. 證券監(jiān)督管理部門
E. 法律部門
(4)下列既屬于直接金融工具又屬于長(zhǎng)期金融工具的是( )。
A. 企業(yè)債券
B. 商業(yè)票據(jù)
C. 股票
D. 可轉(zhuǎn)讓大額存單
E. 回購(gòu)協(xié)議
(5)目前，應(yīng)用最廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是( )。
A. CP模型
B. KPMG模型
C. 線性概率模型
D. Probit模型
E. 線性辨別模型
(6)驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有( )。
A. CAP曲線與AR值
B. ROC曲線與A值
C. 二項(xiàng)分布檢驗(yàn)
D. 貝葉斯錯(cuò)誤率
E. CP模型
(7)Shibor報(bào)出的利率是( )。
A. 單利
B. 復(fù)利
C. 無(wú)擔(dān)保利率
D. 有擔(dān)保利率
E. 批發(fā)性利率
(8)下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說(shuō)法，正確的有( )。
A. 是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題
B. 如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機(jī)數(shù)，可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)果
C. 可以通過(guò)設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地作出反應(yīng)
D. 不存在模型風(fēng)險(xiǎn)
E. 計(jì)算量很大，且準(zhǔn)確性的提高速度較慢
(9)下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)施高級(jí)計(jì)量法的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，正確的有( )。
A. 商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法
B. 商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)
C. 任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素
D. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)
E. 除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素
(10)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括( )。
A. 場(chǎng)內(nèi)交易的期權(quán)
B. 場(chǎng)外的期權(quán)合同
C. 債券或存款的提前兌付
D. 貸款的提前償還等選擇性條款
E. 貸款利率由借款人自主選擇的條款
(11)( )是銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警。
A. 快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的主要資金來(lái)源是市場(chǎng)大宗融資
B. 市場(chǎng)上出現(xiàn)關(guān)于商業(yè)銀行的負(fù)面?zhèn)餮?/p>
C. 銀行所發(fā)行的股票價(jià)格下跌
D. 銀行所發(fā)行的可流通債券的買賣差價(jià)減小
E. 融資交易對(duì)手開始要求抵(質(zhì))押物且不愿提供中長(zhǎng)期融資
(12)我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括( )。
A. 《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B. 《中國(guó)人民銀行法》
C. 《商業(yè)銀行法》
D. 《行政許可法》
E. 《巴塞爾新資本協(xié)議》
(13)下列關(guān)于VaR的說(shuō)法，正確的有( )。
A. 均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
B. 均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
C. 零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失
D. 零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失
E. VaR只用作市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控
(14)以下各項(xiàng)屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)的是( )。
A. 外幣存款
B. 外幣貸款
C. 外幣債券投資
D. 外匯遠(yuǎn)期的買賣
E. 跨境投資
(15)記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括( )。
A. 設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控
B. 交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸
C. 交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)
D. 按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層
E. 根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控
(16)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告包括( )。
A. 本期貸款余額等基本情況
B. 地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況
C. 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況
D. 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況
E. 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例
(17)目前，中國(guó)人民銀行采用的利率工具主要有( )。
A. 調(diào)整中央基準(zhǔn)利率
B. 調(diào)整市場(chǎng)利率
C. 調(diào)整金融機(jī)構(gòu)的法定存貸款利率
D. 制定金融機(jī)構(gòu)存貸款利率的浮動(dòng)范圍
E. 制定相關(guān)政策對(duì)各類利率結(jié)構(gòu)和檔次進(jìn)行調(diào)整
(18)資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括( )。
A. 資本規(guī)模
B. 并表范圍
C. 資本充足率水平
D. 信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
E. 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策
(19)( )的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。
A. 零售客戶
B. 小額存款人
C. 個(gè)人存款人
D. 公司存款人
E. 機(jī)構(gòu)存款人
(20)巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的第一道防線是嚴(yán)格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應(yīng)該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機(jī)體。從要素方面看，商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是( )。
A. 內(nèi)部控制環(huán)境
B. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
C. 內(nèi)部控制措施
D. 監(jiān)督與評(píng)價(jià)
E. 技術(shù)環(huán)境改進(jìn)
(21)以下能使商業(yè)銀行形成合理的資金來(lái)源和使用分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )。
A. 控制各類資金來(lái)源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日
B. 在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備
C. 制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要的資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的穩(wěn)定性與多樣化
D. 制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，監(jiān)測(cè)日常遵守的情況
E. 以同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù)等這類性質(zhì)的資金作為商業(yè)銀行資金的主要來(lái)源
(22)商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試的主要目的有( )。
A. 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗(yàn)證
B. 分析資產(chǎn)組合在極端不利條件下可能產(chǎn)生的潛在損失
C. 計(jì)算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益
D. 評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力
E. 測(cè)算極端不利的市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合造成的影響
(23)如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種情況下，如果房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。
A. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)
C. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D. 操作風(fēng)險(xiǎn)
E. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
(24)中央銀行發(fā)行1年期央行票據(jù)進(jìn)行公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)屬于( )。
A. 貨幣市場(chǎng)
B. 資本市場(chǎng)
C. 現(xiàn)貨市場(chǎng)
D. 期貨市場(chǎng)
E. 流通市場(chǎng)
(25)審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括( )。
A. 股本凈回報(bào)率
B. 資本充足率
C. 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度
D. 不良貸款撥備覆蓋率
E. 成本收入比
參考答案：
(1) :A,B,C,D,E
違約責(zé)任的承擔(dān)形式有：違約金責(zé)任、賠償損失、強(qiáng)制履行、定金責(zé)任、采取補(bǔ)救措施等。
(2) :C,D,E
商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)常用的方法有：制作風(fēng)險(xiǎn)清單、專家調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析法。
(3) :B,C,D
由于各國(guó)金融監(jiān)督體制不一樣，所以監(jiān)督商業(yè)銀行的主體也不同，具體有：中央銀行、財(cái)政部門、證券監(jiān)督管理部門。
(4) :A,C
長(zhǎng)期金融工具主要是指資本市場(chǎng)金融工具，其期限都在1年以上。股票、債券都屬于資本市場(chǎng)金融工具。商業(yè)票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓大額存單、回購(gòu)協(xié)議都屬于短期金融工具。企業(yè)債券和股票都屬于直接金融工具。
(5) :C,D,E
信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型有：線性概率模型、1ogit模型、Probit模型和線性辨別模型。其中，線性概率模型、Probit模型和線性辨別模型應(yīng)用最廣泛。
(6) :A,B,D
二項(xiàng)式分布檢驗(yàn)是對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法;CP模型是國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)的模型。
(7) :A,C,E
Shibor報(bào)出的利率是單利、無(wú)擔(dān)保和批發(fā)性的利率。
(8) :A,B,C,E
蒙特卡洛模擬法又稱隨機(jī)模擬法，當(dāng)系統(tǒng)中各個(gè)單元的可靠性特征量已知，但系統(tǒng)的可靠性過(guò)于復(fù)雜，難以建立可靠性預(yù)計(jì)的精確數(shù)學(xué)模型或模型太復(fù)雜而不便應(yīng)用則可用隨機(jī)模擬法近似計(jì)算出系統(tǒng)可靠性的預(yù)計(jì)值。蒙特卡洛模擬法對(duì)于基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風(fēng)險(xiǎn)。
(9) :A,B,C,D,E
高級(jí)計(jì)量法具體標(biāo)準(zhǔn)有：資格要求、定性標(biāo)準(zhǔn)、定量標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)要求等。五個(gè)選項(xiàng)均是相關(guān)內(nèi)容的正確說(shuō)法。
(10) :A,B,C,D,E
一般而言，期權(quán)賦予其持有者買入、賣出或以某種方式改變某一金融工具或金融合同的現(xiàn)金流量的權(quán)利，而非義務(wù)。期權(quán)可以是單獨(dú)的金融工具，如場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)合同，也可以隱含于其他的標(biāo)準(zhǔn)化金融工具之中，如債券或存款的提前兌付條款、貸款的提前償還等等。一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對(duì)買方有利而對(duì)賣方不利時(shí)執(zhí)行，因此，此類期權(quán)性工具因具有不對(duì)稱的支付特征而會(huì)給賣方帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
(11) :A,B,C,E
選項(xiàng)A、B、C、E都是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加大的信號(hào)。選項(xiàng)D中的債券買賣差價(jià)減小不是預(yù)警，是一個(gè)安全信號(hào)。
(12) :A,B,C,D
《巴塞爾新資本協(xié)議》不是我國(guó)銀行監(jiān)督領(lǐng)域依托的法律。
(13) :A,D
關(guān)注資產(chǎn)價(jià)值可能遭受的絕對(duì)損失，采用零值VaR;關(guān)注資產(chǎn)價(jià)值偏離均值的相對(duì)損失，采用均值VaR。
(14) :A,B,C,E
外匯遠(yuǎn)期的買賣是一種期權(quán)買賣行為，不是商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務(wù)活動(dòng)。(15) :A,B,C,D,E
除題中五個(gè)選項(xiàng)所述內(nèi)容外，記入交易賬戶的頭寸還要評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易規(guī)模、交易頭寸規(guī)模等。
(16) :A,B,C,D,E
不良貸款分析報(bào)告不僅包括題中五個(gè)選項(xiàng)的內(nèi)容，還包括對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)等。
(17) :A,C,D,E
市場(chǎng)利率是隨市場(chǎng)規(guī)律自由變動(dòng)的利率，是由資金市場(chǎng)的供求決定的，不會(huì)受到中國(guó)人民銀行的控制。
(18) :A,B,C,D,E
資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本規(guī)模、資本充足率水平、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
(19) :D,E
對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性影響較大的是大額存款人，選項(xiàng)A、B、C都是小額存款人。
(20) :A,B,C,D
商業(yè)銀行的內(nèi)部控制包括：內(nèi)部控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)部控制措施信息交流與反饋、監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正等。
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