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證券從業(yè)資格《投資分析》考試考前預(yù)測(cè)試題
31.債券掉換方法的類(lèi)型包括( )。
A.替代掉換
B.市場(chǎng)內(nèi)部?jī)r(jià)差掉換
C.利率預(yù)期掉換
D.純收益率掉換
32.下列關(guān)于久期在實(shí)踐應(yīng)用中的缺陷，說(shuō)法正確的有( )。
A.久期的計(jì)算中，債券在到期期限內(nèi)收益率基本保持不變，這與實(shí)際情況不符
B.市場(chǎng)的實(shí)際情況表明，價(jià)格與收益率的關(guān)系經(jīng)常是非線性的，而久期測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)考慮了價(jià)格與收益率之間的線性關(guān)系
C.只有當(dāng)債券的收益率變化幅度很小時(shí)，久期所代表的線性關(guān)系才近似成立
D.當(dāng)債券的收益率變化幅度很小時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量
33.收入型證券組合追求基本收益的最大化，主要投資于( )。
A.藍(lán)籌股
B.附息債券
C.普通股
D.優(yōu)先股
34.關(guān)于金融工程技術(shù)的應(yīng)用，下列說(shuō)法正確的有( )。
A.滿(mǎn)足不同投資群體、具有不同風(fēng)險(xiǎn)一收益偏好的投資者需求的短、中、長(zhǎng)期投資工具開(kāi)發(fā)是金融工程在投資管理方面的主要應(yīng)用
B.開(kāi)發(fā)具有投資性質(zhì)的交易工具和交易策略是在金融工具交易中最主要的應(yīng)用
C.兼并與收購(gòu)是金融工程在公司金融方面的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一
D.風(fēng)險(xiǎn)管理是金融工程的核心內(nèi)容之一
35.金融工具包括( )。
A.基礎(chǔ)金融工具
B.特殊金融工具
C.原生金融工具
D.衍生金融工具
36.在風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，敏感性法、波動(dòng)性法的缺陷有( )。
A.不能回答有多大的可能性會(huì)產(chǎn)生損失
B.無(wú)法度量不同市場(chǎng)中的總風(fēng)險(xiǎn)
C.不能將各個(gè)不同市場(chǎng)中的風(fēng)險(xiǎn)加總
D.無(wú)法利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析
37.VaR的計(jì)算方法有( )。
A.局部估值法
B.德?tīng)査徽龖B(tài)分布法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法
38.蒙特卡羅模擬法的操作步驟包括( )。
A.選擇適合描述資產(chǎn)價(jià)格途徑的隨機(jī)過(guò)程
B.依隨機(jī)過(guò)程模擬虛擬的資產(chǎn)價(jià)格途徑
C.綜合模擬結(jié)果，構(gòu)建資產(chǎn)報(bào)酬分布，并以此計(jì)算投資組合的VaR
D.需要繁雜的電腦技術(shù)
39.2001年發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范面向公眾開(kāi)展的證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)行為若干問(wèn)題的通知》的特點(diǎn)是保障權(quán)益與規(guī)范業(yè)務(wù)相結(jié)合，設(shè)置了對(duì)( )的保護(hù)機(jī)制。
A.咨詢(xún)機(jī)構(gòu)及咨詢(xún)?nèi)藛T
B.投資者
C.媒體
D.券商
40.下列關(guān)于投資分析師的做法，正確的有( )。
A.投資分析師應(yīng)當(dāng)向客戶(hù)披露證券如何選擇及組合，如何建立等投資過(guò)程的基本格式和原理
B.必要時(shí)投資分析師可作出關(guān)于投資回報(bào)方面的保證或擔(dān)保
C.投資分析師在進(jìn)行投資推薦時(shí)應(yīng)向客戶(hù)提示證券的基礎(chǔ)特征和附帶的風(fēng)險(xiǎn)
D.如果投資分析師意欲通過(guò)闡述自己或者自己公司在投資方面所做出的成績(jī)，向客戶(hù)或者潛在客戶(hù)推銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)，必須盡一切努力保證這些成績(jī)信息的正確性、公平性。
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