2016年期貨從業(yè)資格證考試《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》模擬題
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判斷題(正確的選A，錯(cuò)誤的選B;不選，錯(cuò)選均不得分。)
1.每日結(jié)算后，當(dāng)會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于交易所規(guī)定的最低余額時(shí)，交易所要按規(guī)定方式通知會(huì)員追加保證金。( )
2.鄭州商品交易所規(guī)定，某合約當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的，以上一交易日的收盤(pán)價(jià)作為該合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)。( )
3.當(dāng)日結(jié)算時(shí)，會(huì)員交易保證金超過(guò)上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分，應(yīng)從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。( )
4.中國(guó)金融期貨交易所實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。( )
5.會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲得交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存。該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存5年。( )
6.根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》的規(guī)定，在會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度下，若某期貨公司為非結(jié)算會(huì)?員，則交易所不對(duì)該期貨公司進(jìn)行結(jié)算，而是直接對(duì)客戶(hù)進(jìn)行結(jié)算。( )
7.每個(gè)期貨合約均以基準(zhǔn)合約當(dāng)日收盤(pán)價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。( )
8.如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒(méi)有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，不能視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性( )
9.期貨公司對(duì)客戶(hù)的結(jié)算方法與交易所的方法一樣，即每一交易日交易結(jié)束后對(duì)每一客戶(hù)的盈虧、交易手續(xù)費(fèi)、交易保證金等款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。( )
10.任何情況下，當(dāng)日結(jié)算價(jià)都不能由期貨交易所決定。( )
期貨基礎(chǔ)知識(shí)試題答案
1、【答案】B
【解析】每日結(jié)算完畢后，會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于最低余額時(shí)，該結(jié)算結(jié)果即視為交易所向會(huì)員發(fā)出的追加保證金通知。會(huì)員必須在下一交易日開(kāi)市前補(bǔ)足至交易所規(guī)定的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。
2、【答案】B
【解析】會(huì)員資金按當(dāng)日盈虧進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，當(dāng)日盈利劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金超過(guò)昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。當(dāng)日結(jié)算時(shí)的交易保證金低于昨日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金。
3、【答案】A
【解析】在我國(guó)，鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所只對(duì)期貨公司會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，期貨公司會(huì)員對(duì)客戶(hù)進(jìn)行結(jié)算。中國(guó)金融期貨交易所寒行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度，交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算，結(jié)算會(huì)員對(duì)其受托的客戶(hù)、交易會(huì)員結(jié)算，交易會(huì)員對(duì)其受托的客戶(hù)結(jié)算。
4、【答案】A
【解析】該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存兩年，但對(duì)有關(guān)期貨交易有爭(zhēng)議的，應(yīng)當(dāng)保存至該爭(zhēng)議消除時(shí)為止。
5、【答案】B
【解析】實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所會(huì)員由結(jié)算會(huì)員和非結(jié)算會(huì)員組成。在這種制度下，若期貨公司為非結(jié)算會(huì)員，則交易所不對(duì)期貨公司直接進(jìn)行結(jié)算，期貨公司必須通過(guò)所選擇的結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，然后根據(jù)結(jié)算會(huì)員的結(jié)箅結(jié)果對(duì)客戶(hù)進(jìn)行結(jié)算。
6、【答案】B
【解析】每個(gè)期貨合約均以其當(dāng)日結(jié)算價(jià)作為計(jì)算當(dāng)日盈虧的依據(jù)。
7、【答案】B
【解析】如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)會(huì)員沒(méi)有對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)提出異議，則視作會(huì)員已認(rèn)可結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
8、【答案】B
9、【答案】A
10、【答案】B
【解析】中國(guó)金融期貨交易所規(guī)定了數(shù)種不同情況下，當(dāng)日結(jié)算價(jià)的計(jì)算方法。但是，如果采用這些方法仍無(wú)法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或者計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
期貨從業(yè)資格考試判斷題(正確的選A，錯(cuò)誤的選B;不選，錯(cuò)選均不得分。)
1.在金融期貨中，期現(xiàn)套利難以進(jìn)行。( )
2.套利行為有助于期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格、不同期貨合約價(jià)格之間的合理價(jià)差的形成。( )
3.期現(xiàn)套利是指當(dāng)期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格的價(jià)差發(fā)生不合理變化時(shí)，在兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行反向交 易，從而利用價(jià)差變化獲利的行為。( )
4.利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱(chēng)為套期圖利。( )
5.只有當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格明顯低于期貨價(jià)格時(shí)才可進(jìn)行期現(xiàn)套利。( )
6.我國(guó)期貨交易所的開(kāi)盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生，集合競(jìng)價(jià)釆用;最大成量原則。( )
7. 在我國(guó)期貨交易開(kāi)盤(pán)集合竟價(jià)中，高于開(kāi)盤(pán)價(jià)的賣(mài)出申報(bào)全部成交，低于開(kāi)盤(pán)價(jià)的買(mǎi)入申報(bào)全部成交。( )
8. 21世紀(jì)以來(lái)，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的交易所采用了計(jì)算機(jī)撮合成交方式，而原來(lái)釆用公開(kāi)喊價(jià)的交易所逐漸被淘汰出了市場(chǎng)。( )
9. 期貨合約價(jià)格的形成方式主要有^節(jié)一價(jià)制和連續(xù)競(jìng)價(jià)制。( )
10. 一節(jié)一價(jià)制是指把每個(gè)交易日分為若干節(jié)，每節(jié)只有一個(gè)價(jià)格的制度。每節(jié)交,易由賣(mài)方最先叫價(jià)，所有場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人根據(jù)莫叫價(jià)申報(bào)交易數(shù)量，直窠一價(jià)格上買(mǎi)表雙方b交易數(shù)量相等時(shí)為止。( )
期貨基礎(chǔ)知識(shí)試題答案
1、【答案】B
【解析】期現(xiàn)套利是指利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，通過(guò)在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn) 行反向交易，待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。所以只要期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合 理價(jià)差存在，就可以套利。在金融期貨中，期現(xiàn)套利也可以進(jìn)行。
2、【答案】A
【解析】套利交易是期貨市場(chǎng)的交易方式之一，對(duì)期貨市場(chǎng)健康發(fā)展起著重要的作用，主 要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：①套利行為有助于期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格、不同期貨合約價(jià)格之間的 合理價(jià)差關(guān)系的形成;②套利行為有助于市場(chǎng)流動(dòng)性的提髙。
3、【答案】A
4、【答案】B
【解析】利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱(chēng)為期現(xiàn)套利 (Arbitrage) 0利用期貨市場(chǎng)上不同合約之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱(chēng)為價(jià)差交易 (Spread )或套期圖利。
5、【答案】B
【解析】一般來(lái)說(shuō)，期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差出現(xiàn)較大的偏差時(shí)，期現(xiàn)套利機(jī)會(huì)就 會(huì)存在。
6、【答案】A
【解析】我國(guó)期貨交易所的開(kāi)盤(pán)價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生。弁教價(jià)集合競(jìng)價(jià)_某品種幕月份合約每一交易日開(kāi)市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行;寒合競(jìng)價(jià)采用最大成交卿，即以此價(jià)格k案能夠得到最大成交量。
7、【答案】B
8、【答案】B
【解析】21世紀(jì)以來(lái)，隨著信息技術(shù)的發(fā)展，越來(lái)越多的交易所采用了計(jì)算機(jī)撮合成交方式，而原來(lái)采用公開(kāi)喊價(jià)的交易所也逐步引人了電子交易系統(tǒng)。公開(kāi)喊價(jià)方式又可分為連續(xù)競(jìng)價(jià)制和一節(jié)一價(jià)制。連續(xù)競(jìng)價(jià)制在歐美期貨市場(chǎng)較為流行—節(jié)一價(jià)制在日本較為普遍。
9、【答案】B
【解析】期貨合約價(jià)格的形成方式主要有：公開(kāi)喊價(jià)方式和計(jì)算機(jī)撮合成交兩種方式。公開(kāi)喊價(jià)方式又可分為兩祌形式：連續(xù)競(jìng)價(jià)制(動(dòng)盤(pán))和—節(jié)一價(jià)制(靜盤(pán))。
10、【答案】B
【解析】一節(jié)一價(jià)制是指把每個(gè)交易日分為若干節(jié)，每節(jié)只著一個(gè)價(jià)格的制ka每節(jié)交易由主持人暈先叫價(jià)，所有場(chǎng)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人根據(jù)其叫價(jià)申報(bào)實(shí)M數(shù)量，直至在某一擠格上買(mǎi)賣(mài)雙方的交易數(shù)量相等時(shí)為止。
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