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2015年期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》考前預(yù)測(cè)試題
21、投資者買(mǎi)入一個(gè)看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為25元，期權(quán)費(fèi)為4元。同時(shí)，賣(mài)出一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)和到期日均相同的看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為40元，期權(quán)費(fèi)為2.5元。如果到期日標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格升至50元，不計(jì)交易成本，則投資者行權(quán)后的凈收益為( )元。
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
22、 運(yùn)用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進(jìn)行簡(jiǎn)單的回歸會(huì)導(dǎo)致( )問(wèn)題。
A.自相關(guān)
B.異方差
C.多重共線性
D.偽回歸
23、 下列說(shuō)法不成立的是( )。
A.當(dāng)需求大于供給時(shí)，社會(huì)庫(kù)存不斷降低
B.社會(huì)庫(kù)存不斷降低，市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)上漲
C.在需求減弱，庫(kù)存增加的過(guò)程中可以選擇買(mǎi)入套期保值
D.在需求走強(qiáng)，庫(kù)存減少的過(guò)程中盡量不進(jìn)行賣(mài)出套期保值
24、關(guān)于基本面分析的邏輯，下列說(shuō)法成立的是( )。
A.如果期貨價(jià)格與未來(lái)的供求關(guān)系是相適應(yīng)的，則存在買(mǎi)賣(mài)機(jī)會(huì)
B.當(dāng)期貨價(jià)格被高估時(shí)可以買(mǎi)進(jìn)期貨
C.基本面分析隱含的前提是當(dāng)前的期貨定價(jià)是合理的
D.在套利機(jī)制作用下，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間動(dòng)態(tài)地維持著一種相對(duì)均衡的平價(jià)關(guān)系
25、由于市場(chǎng)價(jià)格對(duì)下期供給量變動(dòng)有巨大影響，導(dǎo)致實(shí)際價(jià)格和實(shí)際產(chǎn)量上下波動(dòng)的幅度會(huì)越來(lái)越大，遠(yuǎn)離均衡點(diǎn)，使均衡無(wú)法恢復(fù)，這種情形稱為( )。
A.收斂型蛛網(wǎng)
B.發(fā)散型蛛網(wǎng)
C.封閉型蛛網(wǎng)
D.以上都不是
26、5月，滬銅期貨10月合約價(jià)格高于8月合約。銅生產(chǎn)商采取了“開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2000噸8月期銅，同時(shí)開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入1000噸10月期銅”的交易策略。這是該生產(chǎn)商基于( )做出的決策。
A.計(jì)劃8月賣(mài)出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)大
B.計(jì)劃10月賣(mài)出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)小
C.計(jì)劃8月賣(mài)出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)小
D.計(jì)劃10月賣(mài)出1000噸庫(kù)存，且期貨合約間價(jià)差過(guò)大
27、 ( )在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運(yùn)用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。
A.德?tīng)柗品?/p>
B.時(shí)間序列分析法
C.回歸分析方法
D.組合模型分析法
28、 理論上，認(rèn)股權(quán)證可以看作該股票的看漲期權(quán)，但它與一般看漲期權(quán)有些許不同，在于應(yīng)用Black-Scholes公式對(duì)其定價(jià)時(shí)，需考慮( )。
A.認(rèn)股權(quán)證發(fā)行后股票價(jià)格的變動(dòng)
B.認(rèn)股權(quán)證行權(quán)后的股權(quán)稀釋效應(yīng)
C.認(rèn)股權(quán)證發(fā)行前流通股數(shù)量
D.公司所發(fā)行認(rèn)股權(quán)證的規(guī)模
29、當(dāng)前股票價(jià)格為40元，3個(gè)月后股價(jià)可能上漲或下跌l0%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為8%(按單利計(jì))。則期限為3個(gè)月、執(zhí)行價(jià)格為42元的該股票歐式看漲期權(quán)的價(jià)格約為( )元。
A.1.18
B.1.67
C.1.81
D.1.19
30、 一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)處于熊市過(guò)程，且發(fā)現(xiàn)隱含價(jià)格波動(dòng)率時(shí)，應(yīng)該首選( )策略。
A.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣(mài)出看漲期權(quán)
C.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣(mài)出看跌期權(quán)
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