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初級銀行專業(yè)資格《風險管理》章節(jié)習題
風險管理當中包括了對風險的量度、評估和應變策略。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜索整理的初級銀行專業(yè)資格《風險管理》章節(jié)習題，希望對大家有所幫助。
一、單項選擇題
1.下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是( )。
A.財務報表分析
B.期望分析
C.財務比率分析
D.現(xiàn)金流量分析
2.以下不屬于財務報表分析關注的內(nèi)容的是( )。
A.識別和評價財務報表風險
B.識別和評價經(jīng)營管理狀況
C.識別和評價資產(chǎn)管理狀況
D.識別和評價收益狀況
3.( )是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。
A.專家判斷法
B.信用評分模型
C.違約概率模型
D.期望模型
4.不良貸款率等于( )。
A.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%
B.(次級類貸款-可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%
C.(次級類貸款-可疑類貸款+損失類貸款)÷各項貸款×100%
D.(次級類貸款+可疑類貸款-損失類貸款)÷各項貸款×100%
5.以下不是信貸審批原則的是( )。
A.審貸合并原則
B.統(tǒng)一考慮原則
C.審貸分離原則
D.展期重審原則
6.( )是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閾值。
A.信用風險對沖
B.信用風險識別
C.信用風險監(jiān)測
D.信用風險控制
7.預期損失率的計算公式表示為( )。
A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額
B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額
C.預期損失率=預期損失/負債總額
D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險暴露
8.債務人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風險導致的損失，對原有貸款結構進行調整，商業(yè)銀行的這種操作屬于( )。
A.貸款重組
B.限額管理
C.貸款轉讓
D.貸款審批
9.假設某銀行在2012會計年度結束時，其正常類貸款為30億人民幣，關注類貸款為
15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為( )。
A.15%
B.12%
C.45%
D.25%
10.已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億，專項準備是3億，特種準備是4億，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是( )。
A.0.25
B.0.83
C.0.82
D.0.3
11.以下不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類的風險分析的是( )。
A.假按揭
B.汽車消費信貸
C.信用卡消費信貸
D.違約概率
12.下列說法不正確的是( )。
A.信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關系
B.專家判斷和信用評分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性
C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一
D.違約概率模型能直接估計客戶的違約概率
13.假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15.8%，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為( )。
A.2.5%
B.5%
C.10%
D.15%
14.商業(yè)銀行客戶信用評級是( )對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。
A.商業(yè)銀行
B.專家
C.債務人
D.客戶
15.下列不屬于商業(yè)銀行信用評級經(jīng)歷的發(fā)展階段的是( )。
A.信用信息實地勘查
B.專家判斷法
C.信用評分模型
D.違約概率模型
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