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2017銀行從業(yè)資格考試風險管理必備考點串講
導語 :資本,泛指一切投入再生產過程的有形資本、無形資本、金融資本和人力資本。按照馬克思主義政治經濟學的觀點,資本是一種可以帶來剩余價值的價值,它在資本主義生產關系中是一個特定的政治經濟范疇。下面我們一起來看看相關的考試內容吧。
商業(yè)銀行風險管理的主要策略
風險管理政策層面上的管理技術和措施
1.3.1風險分散
組成資產的個數(shù)越多,其非系統(tǒng)性風險就可以通過分散化完全消除,而系統(tǒng)性風險不能通過分散化被消除掉,表現(xiàn)為資本資產模型(CAPM)中的β值。
1.3.2風險對沖
風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(Underlying Asset)收益波動負相關的某種資產或衍生產品,來沖銷標的資產法潛在的風險損失的一種風險管理策略。
管理市場風險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖,前者比如同時買入具有收益負相關的資產(比如股票和債券),后者比如通過衍生產品市場進行對沖(比如進行利率和匯率的互換等)。
所謂自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險),通過衍生產品市場進行對沖。
1.3.3風險轉移
第一種,存款保險公司,比如美國存款保險公司FDIC;第二種,更為積極、主動,比如資產支持證券ABS、MBS等。
1.3.4風險規(guī)避
不做業(yè)務,不承擔風險。過于消極。
1.3.5風險補償
對于高風險的客戶和業(yè)務,提高金融產品價格。
商業(yè)銀行風險與資本(重點)
本節(jié)是風險管理這門課程的核心和基礎,資本分為三種資本,三種資本的含義及它們之間的區(qū)別和聯(lián)系是考試的重點和熱點。
1.4.1資本的概念和作用
1.資本的概念
資本是指會計資本,也就是賬面資本,等于金融機構合并資產負債表中資產減去負債后的所有者權益,包括實收資本或普通股、優(yōu)先股等。
商業(yè)銀行是以負債經營為特色的,其資本較少,融資杠桿率很高。
2.資本的作用
(1)為商業(yè)銀行提供融資;
(2)吸收和消化損失,資本金是承擔風險和吸收損失的第一資金來源;
(3)限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔;
(4)維持市場信心;
(5)為商業(yè)銀行管理,尤其是風險管理提供最根本的驅動力。
資本是風險的第一承擔者,所以,也是風險管理最根本的動力來源。而且,商業(yè)銀行的風險管理是一種自上而下的過程,是由代表資本的董事會推動,并且承擔最終責任的。
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