2017銀行從業(yè)資格考試風險管理練習題
導語：風險管理 ( Risk Management )的定義為，當企業(yè)面臨市場開放、法規(guī)解禁、產(chǎn)品創(chuàng)新，均使變化波動程度提高，連帶增加經(jīng)營的風險性。下面我們一起來看看相關(guān)的考試內(nèi)容吧。
單選題
1.假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則凈總敞口頭寸為( )。
A.150
B.1l0
C.40
D.260
【正確答案】C
【答案解析】凈總敞口頭寸=(100+50)-(80+30)=40。
2.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是( )。
A.久期分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險
D.對于利率的大幅變動(大于1%)，久期分析的結(jié)果會不夠準確
【正確答案】A
【答案解析】缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析主要用于計量利率風險對銀行經(jīng)濟價值整體影響。
3.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。
A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源
B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源
D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源
【正確答案】B
【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經(jīng)濟價值降低。
4.( )是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
A.市場風險
B.操作風險
C.匯率風險
D.利率風險
【正確答案】D
【答案解析】利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。
5.商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風險，這里的商品不包括( )。
A.大米
B.大豆
C.黃金
D.石油
【正確答案】C
【答案解析】這里的商品主要是指可以在場內(nèi)自由交易的農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(包括石油)和貴金屬等，但不包括黃金這種貴金屬。參見教材P166。
6.下列關(guān)于遠期利率合約的說法，不正確的是( )。
A.遠期利率合約與借款或投資活動是分離的
B.遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)
C.債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風險
D.債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風險
【正確答案】B
【答案解析】遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)。
7.下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。
A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫?/p>
B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者
C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正
D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標
【正確答案】D
【答案解析】效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責，確保監(jiān)管目標實現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對象帶來負擔。
8.風險監(jiān)管的核心步驟是( )。
A.了解機構(gòu)
B.規(guī)劃監(jiān)管行動
C.風險評估
D.風險衡量
【正確答案】C
【答案解析】風險評估是風險監(jiān)管的核心步驟。
9.( )是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。
A.資本充足率
B.核心資本充足率
C.資產(chǎn)負債率
D.速動比率
【正確答案】A
【答案解析】資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本與風險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。
10.以下不屬于風險評估總體要求的是( )。
A.商業(yè)銀行應(yīng)當有效評估和管理各類主要風險
B.商業(yè)銀行應(yīng)當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險
C.商業(yè)銀行進行風險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染
D.商業(yè)銀行應(yīng)當完全消除風險
【正確答案】D
【答案解析】本題考查風險評估總體要求。
11. 下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容的是( )。
A.進入或退出市場的決策是否恰當
B.資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品
C.是否忽視對前臺業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和風險管理的約束
D.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風險識別中觀層面內(nèi)容。
12.下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，不正確的是( )。
A.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務(wù)分析包含在內(nèi)
B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色
C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃
D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃。
13.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括( )。
A.戰(zhàn)略風險識別
B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃
C.戰(zhàn)略風險評估
D.監(jiān)測和報告
【正確答案】B
【答案解析】本題考查戰(zhàn)略風險管理流程。
14.如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元。核心存款為200億元，應(yīng)收存款為10億元�，F(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為900億元。則該銀行核心存款比例等于( )。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
【正確答案】B
【答案解析】200/1000=20%。
15.( )針對未來特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。
A.流動性比率/指標法
B.現(xiàn)金流分析法
C.缺口分析法
D.久期分析法
【正確答案】C
【答案解析】本題考查缺口分析法的相關(guān)知識。
16.現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為( )。
A.現(xiàn)金頭寸/總資產(chǎn)
B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)
C.現(xiàn)金頭寸/總負債
D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總負債
【正確答案】B
【答案解析】現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)，該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強。
17.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在( )以上。
A.15%
B.20%
C.25%
D.30%
【正確答案】A
18.銀行系統(tǒng)調(diào)整參數(shù)，系統(tǒng)升級過程中造成該銀行業(yè)務(wù)停辦的事件屬于( )風險。
A.不完善或有問題的內(nèi)部程序
B.系統(tǒng)缺陷
C.人員因素
D.外部事件
【正確答案】B
【答案解析】題中所述屬于典型的系統(tǒng)故障(屬于系統(tǒng)缺陷的表現(xiàn)形式)造成的操作風險。
19.根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇的計量操作風險資本的方法不包括( )。
A.高級計量法
B.標準法
C.基本指標法
D.內(nèi)部評級法
【正確答案】D
【答案解析】根據(jù)我國監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇標準法、基本指標法或高級計量法來計量操作風險資本。
20.商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境不包括( )。
A.公司治理
B.風險文化
C.內(nèi)部控制
D.外部控制體系
【正確答案】D
【答案解析】商業(yè)銀行的整體風險控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、風險文化等要素，對有效管理與控制操作風險至關(guān)重要。
21.下列情形中，重新定價風險最大的是( )。
A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源
B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源
C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源
D.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的融資來源
【正確答案】B
【答案解析】以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會隨著利率的上升而增加，從而導致銀行的未來利益減少，經(jīng)濟價值降低。
22.下列關(guān)于貨幣互換的說法，不正確的是( )。
A.貨幣互換是指交易雙方基于不同的貨幣進行的互換交易
B.貨幣互換通常需要在互換交易的期初和期末交換本金
C.貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變
D.貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風險
【正確答案】D
【答案解析】貨幣之間的匯率由交易雙方事先確定，且該匯率在整個互換期間保持不變。因此，貨幣交換的交易雙方同時面臨著利率和匯率波動造成的市場風險。選項D說法有誤。
23.遠期匯率反映了貨幣的遠期價值，其決定因素不包括( )。
A.即期匯率
B.兩種貨幣之間的利率差
C.期限
D.交易金額
【正確答案】D
【答案解析】遠期匯率的決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。
24.假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是( )。
A.買入期限較長的金融產(chǎn)品
B.買入期限較短的金融產(chǎn)品
C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長的金融產(chǎn)品
D.賣出期限較長的金融產(chǎn)品
【正確答案】A
【答案解析】假設(shè)目前收益率曲線是正向的，如果預期收益率曲線保持不變，則可以買入期限較長的金融產(chǎn)品。
25.下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是( )。
A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響
B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險
C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風險
D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果會不夠準確
【正確答案】A
【答案解析】缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析則衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響。所以選項A說法有誤。
26.下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是( )。
A.評價主體是商業(yè)銀行
B.評價目標是客戶違約風險
C.評價結(jié)果是信用等級和違約概率(PD)
D.評價內(nèi)容是客戶違約后的債項損失大小
【正確答案】D
【答案解析】D項是債項評級的內(nèi)容。
27.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期( )天以上，債務(wù)人被視為違約。
A.30
B.60
C.90
D.100
【正確答案】C
【答案解析】債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上，債務(wù)人被視為違約。
28.某銀行2010年年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2010年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為1000億元，期初正常類貸款期間因正常回收減少了500億元，則正常類貸款遷徙率為( )。
A.6.0%
B.8.0%
C.10.5%
D.因數(shù)據(jù)不足無法計算
【正確答案】C
【答案解析】正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%，其中期初正常類貸款向下遷徙金額即報告期末關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和。正常類貸款遷徙率=1000÷(10000-500)×100%=10.5%
29.客戶信用評級的發(fā)展過程是( )。
A.違約概率模型-專家判斷法-信用評分法
B.信用風險模型-專家判斷法-違約概率模型
C.專家判斷法-信用評分法-違約概率模型
D.專家判斷法-違約概率模型-信用評分法
【正確答案】C
【答案解析】商業(yè)銀行客戶信用評級大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析三個主要發(fā)展階段。
30.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級分類中的( )類貸款。
A.關(guān)注
B.可疑
C.次級
D.損失
【正確答案】A
【答案解析】盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對關(guān)注類貸款的詮釋。
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