- 相關(guān)推薦
2015年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后沖刺題
一、單項(xiàng)選擇題
(1)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述不正確的是()。
A. 置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間
B. 持有期為10個(gè)營業(yè)日
C. 市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為6個(gè)月
D. 至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
(2)對沖技術(shù)首先是從()市場發(fā)展起來的。
A. 互換
B. 期權(quán)
C. 期貨
D. 遠(yuǎn)期
(3)時(shí)間價(jià)值的定義是()。
A. 沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率
B. 具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率
C. 沒有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤率
D. 具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會平均資金利潤率
(4)最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于()及公司治理機(jī)制的失效。
A. 內(nèi)部控制
B. 風(fēng)險(xiǎn)文化
C. 公司策略
D. 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制
(5)把到期日按時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是()。
A. 凸性
B. 久期
C. 敞口
D. 缺口
(6)()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。
A. 歷史模擬法
B. 方差一協(xié)方差法
C. 蒙特卡洛模擬法
D. 標(biāo)準(zhǔn)法
(7)下列商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施的是()。
A. 減少在不熟悉市場的交易
B. 強(qiáng)化交易員限額交易制度
C. 購買未授權(quán)交易保險(xiǎn)
D. 為操作風(fēng)險(xiǎn)分配資本金
(8)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程是()。
A. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B. 風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
C. 風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)控制
D. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
(9)推動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要力量是()。
A. 消費(fèi)
B. 投資
C. 貿(mào)易
D. 財(cái)政收支
(10)下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，錯(cuò)誤的是()。
A. 風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成
B. 風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正
C. 風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的
D. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度并輔之以合規(guī)和績效考核，才會逐漸形成良好的風(fēng)險(xiǎn)文化
(11)銀行的經(jīng)營目標(biāo)是股東價(jià)值最大化，反映銀行是否達(dá)到這一目標(biāo)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)之一是銀行的資本利潤率，公式為()。
A. 凈利潤/總資產(chǎn)
B. 總資產(chǎn)/股東權(quán)益
C. 凈利潤/總收入
D. 凈利潤/股東權(quán)益
(12)利率互換是交易雙方在一定時(shí)期內(nèi)交換()。
A. 本金
B. 利率
C. 負(fù)債
D. 利息
(13)下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是()。
A. 資本金收益率=稅后凈收入/資產(chǎn)總額
B. 資產(chǎn)收益率=稅后凈收入/資本金總額
C. 凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入總額一營業(yè)支出總額)/資產(chǎn)總額
D. 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(營業(yè)收入一營業(yè)支出)
(14)商業(yè)銀行的附屬資本不得超過核心資本的()，計(jì)入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的()。
A. 100%;100%
B. 50%;100%
C. 100%;50%
D. 50%;50%
(15)下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集步驟，按時(shí)間順序排列正確的是()。①損失事件發(fā)生部門會同本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員以及財(cái)務(wù)部門核實(shí)損失數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性②操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員完成損失數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)③操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員就損失數(shù)據(jù)信息的完整性、規(guī)范性做出最后審查④損失事件發(fā)生部門確認(rèn)損失事件并收集損失數(shù)據(jù)信息⑤損失事件發(fā)生部門向本部門、機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理人員提交損失數(shù)據(jù)信息
A. ①②③④⑤
B. ④①⑤③②
C. ④②③①⑤
D. ①⑤③④②
(16)中國人民銀行根據(jù)國際外匯市場行情每日公布外匯匯率()。
A. 買入價(jià)
B. 中間價(jià)
C. 賣出價(jià)
D. 以上都是
(17)符合內(nèi)部控制過程評價(jià)的具體評分標(biāo)準(zhǔn)的一項(xiàng)為()。
A. 被評價(jià)對象的過程和風(fēng)險(xiǎn)已被充分識別的，可得該項(xiàng)分值的30%
B. 在滿足前項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評價(jià)項(xiàng)目的過程和對風(fēng)險(xiǎn)的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項(xiàng)分值的20%
C. 在滿足前兩項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評價(jià)項(xiàng)目的規(guī)定得到實(shí)施和保持，可再得該項(xiàng)分值的20%
D. 在滿足前三項(xiàng)的基礎(chǔ)上，被評價(jià)項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項(xiàng)分值的20%
(18)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是()。
A. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進(jìn)，是對合規(guī)監(jiān)管的否定
B. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展
C. 合規(guī)監(jiān)管是對風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的繼承和發(fā)展
D. 以上都不對
(19)某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為億10元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為()。
A. 3%
B. 3.63%
C. 4%
D. 4.75%
(20)在綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標(biāo)盈利的輸人參數(shù)是()。
A. 股權(quán)收益率/RORAC
B. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的總體最新狀況
C. 風(fēng)險(xiǎn)限額/風(fēng)險(xiǎn)資本總體使用情況
D. 風(fēng)險(xiǎn)集中度
(21)下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的說法，正確的是()。
A. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測是一個(gè)靜態(tài)的過程
B. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識別、分析
C. 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高
D. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況
(22)隨機(jī)變量Y的概率分布表如下： 隨機(jī)變量y的方差為()。
A. 2.76
B. 2.16
C. 4.06
D. 4.68
(23)在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的()。
A. 期權(quán)費(fèi)
B. 時(shí)間價(jià)值
C. 內(nèi)在價(jià)值
D. 執(zhí)行價(jià)格
(24)下列關(guān)于情景分析的說法，不正確的是()。
A. 分析商業(yè)銀行正常狀況下的現(xiàn)金流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充分利用其他債務(wù)市場，以避免在某一時(shí)刻面臨過高的資金需求
B. 絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)
C. 商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對市場慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不確定性風(fēng)險(xiǎn)
D. 與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場危機(jī)時(shí)，商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力下降得更厲害
(25)中國銀行業(yè)協(xié)會的宗旨是()。
A. 促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行
B. 維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心
C. 促進(jìn)會員單位實(shí)現(xiàn)共同利益
D. 提高銀行業(yè)競爭能力
(26)下列關(guān)于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。
A. 總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)
B. 累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和
C. 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差
D. 短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值
(27)關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯(cuò)誤的是()。
A. 危機(jī)現(xiàn)場處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一
B. 聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動指南
C. 管理危機(jī)過程中的信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容
D. 商業(yè)銀行有必要對危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對措施，并隨時(shí)調(diào)動內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊
(28)巴塞爾委員會對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求包括()。
A. 置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間
B. 持有期為10個(gè)營業(yè)日
C. 市場風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測期至少為半年
D. 至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)
(29)()不是市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求的標(biāo)準(zhǔn)化方法分析的五項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)種類之一。
A. 商品風(fēng)險(xiǎn)
B. 股票風(fēng)險(xiǎn)
C. 外匯風(fēng)險(xiǎn)
D. 期貨風(fēng)險(xiǎn)
(30)依據(jù)銀監(jiān)會頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類別不包括()。
A. 風(fēng)險(xiǎn)水平
B. 風(fēng)險(xiǎn)遷徙
C. 風(fēng)險(xiǎn)對沖
D. 風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)
(31)假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：
A. 18.25%
B. 27.25%
C. 11.25%
D. 11.75%
(32)產(chǎn)品的購買者要從購買行為中獲得利益，也要自己承擔(dān)決策風(fēng)險(xiǎn)，這是()的含義。
A. 買者自負(fù)
B. 資產(chǎn)隔離
C. 客戶自負(fù)
D. 公平消費(fèi)
(33)根據(jù)《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價(jià)值計(jì)價(jià)但公允價(jià)值的變動不計(jì)人損益而是計(jì)人所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()。
A. 持有待售類資產(chǎn)
B. 持有到期的投資
C. 貸款
D. 應(yīng)收款
(34)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍，其中不包括()。
A. 交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)
B. 交易對手的違約風(fēng)險(xiǎn)
C. 全部的外匯風(fēng)險(xiǎn)
D. 全部的商品風(fēng)險(xiǎn)
(35)下列有關(guān)現(xiàn)金流量表的說法正確的是()。
A. 現(xiàn)金流量表是反映企業(yè)某一時(shí)點(diǎn)狀況的靜態(tài)報(bào)表
B. 現(xiàn)金流量表反映的是會計(jì)利潤
C. 現(xiàn)金流量強(qiáng)調(diào)的是權(quán)利義務(wù)有沒有轉(zhuǎn)移
D. 一筆業(yè)務(wù)只要產(chǎn)生了現(xiàn)金流動，都需要在現(xiàn)金流量表中反映
(36)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的流程為()。
A. 風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
B. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
C. 風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)控制
D. 風(fēng)險(xiǎn)控制→風(fēng)險(xiǎn)識別→風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測→風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
(37)某銀行2011年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。
A. 1.33%
B. 2.33%
C. 3%
D. 3.67%
(38)某企業(yè)2011年凈利潤為0.5億元人民幣，2010年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2011年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2011年的總資產(chǎn)收益率為()。
A. 50A
B. 4%
C. 3%
D. 3%
(39)商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。
A. 利率
B. 物價(jià)指數(shù)
C. 宏觀經(jīng)濟(jì)政策
D. 突發(fā)性因素
(40)如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的融資需求等于()億元。
A. 400
B. 300
C. 200
D. -100
【銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后沖刺題】相關(guān)文章：
2015銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后沖刺試題09-14
2015銀行業(yè)初級《風(fēng)險(xiǎn)管理》最后預(yù)測題09-21
2015年銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》考前沖刺題08-31
銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》沖刺試題05-06
銀行業(yè)初級資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》預(yù)測題07-09
2016初級銀行業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理判斷題05-20
2015年銀行業(yè)初級資格考試《公司信貸》最后沖刺題及答案解析09-16